Investicijų portfelio sudarymas ir valdymas JAV kapitalo rinkoje
Recenzentas / Rewiewer | |
Recenzentas / Rewiewer |
Baigiamajame magistro darbe analizuojami investicijų portfelio sudarymo teoriniai aspektai. Darbe yra analizuojamos ir sisteminamos klasikinės investicijų portfelio sudarymo teorijos ir jų tobulinimo galimybės. Analizuojami fundamentaliosios analizės teoriniai aspektai. Taikant fundamentaliąją analizę yra analizuojami JAV makroekonominiai rodikliai, pasirenkamos perspektyvios pramonės šakos ir kompanijos. Iš pasirinktų kompanijų yra sudaromi keturi investicijų portfeliai taikant klasikinį Markowitzo modelį. Sudaryti portfeliai yra testuojami rinkos sąlygomis. Gauti duomenys yra aprašomi. Baigiamajame darbe yra nagrinėjamos potencialios investavimo kryptys atsižvelgiant į dabartines ekonomines sąlygas ir perspektyvas. Darbo pabaigoje yra pateikiamos išvados ir pasiūlymai investuotojams Darbą sudaro 6 dalys: įvadas, investicijų portfelio sudarymo teorijų ir fundamentaliosios analizės teorinių aspektų analizė, JAV fundamentalioji analizė, investicijų portfelio sudarymas, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis – 87 p. teksto be priedų, 40 iliustr., 19 lent., 63 bibliografiniai šaltiniai. Atskirai pridedami darbo priedai.
In the final master thesis theoretical frameworks of investment portfolio formation and management are analyzed. This thesis analyzes and systematizes classical portfolio theories and directions for their improvement. As well as fundamental analysis theories are analyzed. The subject of study of the thesis is investment portfolio in US capital market. Applying fundamental analysis theory macro economical indexes are analyzed as well as economy sectors. After fundamental analysis there are selected potential economy sectors and companies for investment portfolio formation. There are formed 4 portfolios with different criteria. They are tested in the real market environment. Data of the study and testes carried in the thesis are described. Structure: introduction, analysis of theoretical framework for investment portfolio formation and fundamental analysis, fundamental analysis of the US, investment portfolio formation. conclusions and suggestions, references. Thesis consist of: 87 p. text without appendixes, 40 pictures, 19 tables, 63 bibliographical entries. Appendixes included.