Diskretaus laiko nehomogeninis rizikos atstatymo modelis
Nehomogeniniame diskretaus laiko rizikos modelyje skirtingai negu homogeniniame draudiko žalos yra nebūtinai vienodai pasiskirsčiusios ir nepriklausomos. Šiame darbe nagrinėjamas atskiras diskretaus laiko nehomogeninis rizikos atstatymo modelio atvejis, kai draudiko patiriamos žalos kartojasi. Darbe aptariamos begalinio ir baigtinio laiko bankroto tikimybių skaičiavimo procedūros. Praktinėje dalyje apžvelgtos formulės pritaikomos realiems duomenims. Atlikus skaičiavimus, pateikiamos dvi bankroto tikimybių lentelės. Viena iš lentelių atspindi situaciją laikant, kad draudiko dienos žala nepriklauso nuo savaitės dienos. Antroje lentelėje pateikiamos bankroto tikimybės vertės, darant prielaidą, kad draudiko dienos žala priklauso nuo savaitės dienos.
Claim amounts of an inhomogeneous discrete time risk model are not necessarily equally distributed and independent unlike the homogeneous case. This thesis is concerned with separate discrete time inhomogeneous risk renewal model case when claims occur repeatedly. It also includes the review of an infinite and finite time ruin probability calculation methodologies. All reviewed methodologies are implemented using the real data sets in the practical part of this work. The results are summarized in two different probability tables. First one represents the case when claim variable is independent of the day of the week factor and the second one is under the assumption that the claim is dependent of weekday factor