Išskirčių laiko eilutėse nustatymo metodai ir jų taikymas
Baigiamajame magistro darbe sprendžiama išskirčių laiko eilutėse egzistavimo problema. Nagrinėjamos dvi alternatyvios strategijos: tiesioginiais išskirčių eliminavimo metodais rastos išskirtys pašalinamos iš eilutės ir tada taikomi klasikiniai laiko eilučių metodai arba prognozavimui naudojama robastinė regresija. Atlikus tyrimą nustatoma, kuri strategija leidžia pasiekti tiksliausius rezultatus. Tyrime naudojama 50 laikotarpių mėnesinio dažnumo paskolų nefinansinėms korporacijoms laiko eilutė. Darbe pateikta naudojamų metodų apžvalga. Skaičiavimai atlikti naudojant SAS statistinį analizės paketą. Darbą sudaro įvadas, teorinė dalis, tiriamoji dalis, išvados ir pasiūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis - 61 p. teksto be priedų, 26 iliustr., 18 lent., 20 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
In the final Master's thesis the problem of outlier exsistence in time series is defined. Two alternative strategies are analyzed: outliers are identified using direct outlier detection methods and then classical time series methods are applied or robust regression can be used. After the research is concluded which strategy leads to the most accurate result. For the experiment is chosen loans to non financial corporations available at a monthly frequency. Calculations are done with SAS statistical package. Structure: introduction, theoretical part, practical part, conclusions, references.Thesis consist of 61 p. text without appendixes, 26 pictures, 18 tables, 20 bibliographical entries.Appendixes included.