Ekonometrinis Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos prognozavimas
Baigiamajame magistro darbe analizuojama Baltijos šalių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - nekilnojamojo turto rinka. Atsižvelgiant į praktikoje paplitusius nekilnojamojo turto rinkos analizavimo metodus, nustatomi ryšiai tarp nekilnojamojo turto rinkos ir su ja susijusių makroekonominių rodiklių. Nagrinėjami pagrindiniai Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkoms būdingi bruožai, priežastingumo ryšiai. Analizei atlikti taikomi įvairūs ekonometriniai metodai ir modeliai: vektorinės autoregresijos modeliai, Johanseno kointegruotumo nustatymo procedūra, Grangerio priežastingumo tikrinimo procedūra, reakcijos į impulsus analizė. Išnagrinėjus gautus rezultatus pateikiamos baigiamojo darbo išvados. Darbą sudaro 9 dalys: įvadas, literatūros apžvalga, taikomi modeliai ir metodai, Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos apžvalga, statistinių rodiklių analizė, modeliavimas, prognozavimas, išvados ir literatūros sąrašas. Darbo apimtis -70 p. teksto be priedų, 40 iliustr., 39 lent., 46 bibliografiniai šaltiniai. Atskirai pridedami darbo priedai.
At this final master's work the real estate market of Baltic countries - Lithuania, Latvia and Estonia is analysed. Given the methods applied to analyse real estate market, the relationship between real estate market indicators and macroekonomic indicators are analysed. The main characteristics of Baltic real estate market and causality relations are analyzed. Various econometric methods and models are applied: vector autoregressive models, Johansen cointegration procedure, the Granger causality test, the analysis of the impulse response. After the examination of the results obtained, the final conclusions are presented. Structure: introduction, literature review, models and methods applied, the real estate market of Baltic countries overview, statistical indicators analysis, modeling, forecasting, conclusions, references.Thesis consists of: 70 p. text without appendixes, 40 pictures, 39 tables, 46 bibliographical entries. Appendixes included.