Vertybinių popierių kainų modeliavimas
Paulauskas, Viktoras |
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas vertybinių popierių įkainojimo modelis (angl. CAPM), kuris leidžia įkainoti atskirus vertybinius popierius ir aprašo, koks ryšys turėtų būti su rinkos portfelio grąža. Portfeliai modeliuojami naudojant 2000 - 2009 metų pirmojo ketvirčio statistinius duomenis apie NASDAQ OMX Nordic akcijas.Darbą sudaro įvadas, bendroji dalis, tiriamoji dalis, išvados, literatūros sąrašas (11 šaltinių), priedai. Darbo apimtis - 67 puslapiai. Darbe pateikta 30 paveikslų, 14 lentelių.
In this thesis the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is investigated, which allows to price securities and describes the relationship with the market portfolio return. Statistical data of 2000 - 2009 first quarter from NASDAQ OMX Nordic stock prices has been used to simulate portfolios.Structure: introduction, analytical section, practical section, conclusions, references (11 references), appendixes. Thesis consist of: 67 pages, 30 pictures, 14 tables.