Investicijų portfelio sudarymas Baltijos kapitalo rinkoje naudojant daugiakriterius metodus
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjama investicijų portfolio sudarymo problema. Darbas susideda iš pagrindinių trijų dalių. Pirmoje darbo dalyje analizuojami teoriniai investavimo aspektai: aptariamos finansinių instrumentų savybės, investicijų portfolio sudarymo principai, akcijų portfelio sudarymo ir optimizavimo metodai. Antroje darbo dalyje aprašoma akcijų vertinimo taikant daugiakriterius metodus metodika ir investicijų portfelio sudarymo strategijos . Trečioje darbo dalyje aprašyti empirinio tyrimo rezultatai. Pritaikius daugiakriterius metodus buvo sudaryti investiciniai portfeliai iš akcijų kotiruojamų NASDAQ OMX Baltic vertybinių popierių biržoje. Sekančiame etape buvo imituojamas sudarytų portfelių valdymas 2015-2019m. laikotarpyje, apskaičiuoti investicijų portfelio efektyvumo kriterijai. Eksperimento rezultatai apibendrinti ir padarytos išvados apie optimalaus investicijų portfelio formavimo galimybes iš NASDAQ OMX Baltic vertybinių popierių biržoje kotiruojamų akcijų.Baigiamojo magistro darbo apimtis - 80 psl., 17 pasveikslų, 31 lentelė, 58 bibliografiniai šaltiniai.Darbą sudaro: įvadas, trys pagrindinės dalys ( teorinė, metodinė ir praktinė), išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas.
The problem of creating an investment portfolio is analyzed in the final master's thesis. The work consists of three main parts. The first part of the work analyzes the theoretical aspects of investment: discusses the characteristics of financial instruments, the principles of investment portfolio formation, equity portfolio formation and optimization methods. The second part of the work describes the methodology of stock valuation using multi-criteria methods and investment portfolio formation strategies. The third part of the work describes the results of empirical research. After applying multi-criteria methods, investment portfolios were formed from shares listed on the NASDAQ OMX Baltic stock exchange. In the next stage, the management of the formed portfolios in 2015-2019 was simulated. period, the efficiency criteria of the investment portfolio were calculated. The results of the experiment are summarized and conclusions are made about the possibilities of optimal investment portfolio formation from the shares listed on the NASDAQ OMX Baltic stock exchange.The volume of the final master's thesis is 80 pages, 17 tasks, 31 tables, 58 bibliographical sources.Structure: introduction, three main parts (theoretical, methodological and practical), conclusions and suggestions, references.