Konvergencijos rodiklių matematinis modeliavimas
Baigiamajame magistro darbe aptariama su matematiniu modeliavimu susijusi teorija: vienmatės ir daugiamatės regresijos ir laiko eilučių (ARMA, ARIMA) modeliai. Aprašomi Mastrichto kriterijai. Atliekami konvergencijos rodiklių: Lietuvos vidutinės metinės infliacijos (SVKI), Lietuvos valdžios sektoriaus deficito (pertekliaus), valdžios sektoriaus skolos, suderintas ilgalaikių Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) palūkanų normos matematinis modeliavimas ir ateities reikšmių prognozė. Konvergencijos lygiams nustatyti modeliuojamos ir prognozuojamos Lietuvos bendrojo vidaus produkto (BVP), eurozonos SVKI ir euro zonos suderintų ilgalaikių palūkanų normų reikšmės. Nustatomas gautų modelių tikslumas apskaičiuojant vidutinę procentinę absoliučiąją paklaidą MAPE. Nagrinėjamas Lietuvos ekonominių rodiklių atitikimas konvergencijos kriterijams dabar ir ateityje. Analizuojama Lietuvos vidutinės metinės infliacijos priklausomybė nuo vidutinio mėnesinio atlyginimo ir nedarbo lygio, bei suderintų ilgalaikių VVP palūkanų normų priklausomybė nuo tarpbankinių palūkanų normų VILIBOR, nefinansinių korporacijų ir namų ūkių įskaitant namu ūkius aptarnaujančias institucijas indėlių palūkanų normų. Darbą sudaro 9 dalys: įvadas, duomenų aprašymas, teorinė dalis, Lietuvos konvergencijos rodiklių raida ir pagrindinės charakteristikos, modeliavimas ir prognozė, atitikimo konvergencijos rodikliams nustatymas, regresijos modeliai, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis - 93 p. teksto be priedų, 77 iliustr., 23 lent., 10 bibliografiniai šaltiniai.
The master thesis deals with theory related to mathematical modelling: the univariate, multivariate and stepwise regression and time series (ARMA, ARIMA) models. We have described the Maastricht criteria. The Indicators of Convergence: Lithuanian average annual inflation (HICP), the Lithuanian government deficit (surplus), government debt, balanced the long-term government securities (GS) rate were performed mathematical modelling and prediction of future values. As degree of convergence were modeled and predicted Lithuanian gross domestic product (GDP), Eurozone HICP in the euro area and concerted long-term interest rates. We have determined the accuracy of models obtained by calculating the average absolute percentage error MAPE. The present Lithuanian economic indicators match the convergence criteria for the present and future. In this work was pending the Lithuanian average annual inflation dependence on the average monthly wage and unemployment rates,and relation of the long-term interest rates of government securities with interbank interest rates VILIBOR and interest rates of deposits of non-financial corporations and households Structure: introduction, data description, theoretical part, development of the Lithuanian indicator of Convergence and essential characteristics, modelling and prediction, determination of compliance with the convergence criteria, regression models, conclusions and suggestions, references. Thesis consist of: 93 p. text without appendixes, 77 pictures, 23 tables, 10 bibliographical entries.