Ekonominių rodiklių verslo ciklų modeliavimas tiesiniais ir netiesiniais metodais
Prišmont, Vladislav |
Baigiamajame magistro darbe analizuojami ekonominių laiko eilučių verslo ciklai bei jų modeliavimo metodai - tiesinis ARIMA ir netiesinis SETAR modeliai. Taip pat bandyta pritaikyti netiesinius sąlyginio heteroskedastiškumo modelius ARCH ir GARCH. Išnagrinėta metodologija bei pagrindiniai principai, kuriais remiantis galima sumodeliuoti verslo ciklo laiko eilutes. Magistro darbo praktinėje dalyje pateikta pagrindinių makroekonominių rodiklių - bendrojo vidaus produkto, vartotojų kainų indekso ir užsienio investicijų ciklo modeliavimas. Gauti rezultatai išsamiai aprašyti. Išnagrinėjus teorinius ir praktinius šalies makroekonominių rodiklių vertinimo aspektus, pateikiamos baigiamojo darbo išvados. Darbą sudaro 11 dalių: įvadas, literatūros apžvalga, verslo ciklo samprata, verslo ciklo indikatoriai, ciklo vertinimo metodai, autoregresiniai slenkamųjų vidurkių modeliai, ARCH ir GARCH modeliai, autoregresiniai SETAR modeliai, praktinė dalis, išvados, literatūros sąrašas. Darbo apimtis 42 p. teksto be priedų, 33 iliustr., 13 lent., 24 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
The master thesis analyses the business cycle of economical time series and its modelling methodology - linear ARIMA and nonlinear SETAR models. Also applied ARCH and GARCH modelling methods. The basic principles that can be used to model the cycle of time series are investigated. The practical part presents modelling of the main macroeconomic indicators business cycles - Gross Domestic Product, Consumer Price Index and Foreign Investment. The results are presented in graphs and tables and described in details. After the theoretical and practical evaluation of the country's macroeconomic indicators results are reflected in the conclusion.The work consists of 11 parts: introduction, the concept of business cycle, business cycle indicators, evaluation methods of business cycle, ARIMA models, ARCH and GARCH models, Autoregressive SETAR models, practical part, conclusion, references. Work size 42 p. text without appendixes, 33 pictures, 13 tables, 24 bibliographic entries. Extras come in the separate file.