Tarpusavyje priklausomų sekų tyrimas ir jų būsimų reikšmių prognozavimas
Baigiamajame magistro darbe atlikta tarpusavyje priklausomų sekų - euro ir dolerio valiutų santykio, aukso kainos doleriais už unciją bei naftos kainos doleriais už barelį statistinė analizė. Duomenys buvo fiksuoti kas savaitę nuo 2002.07.21 iki 2008.10.19. Šių sekų, turinčių po 327 stebinius, analizei naudotas statistinis programinis paketas ITSM2000 ( Interactive Time Series Modelling), su kuriuo parinkti geriausiai duomenis aprašantys statistiniai modeliai tiek vienmatėms, tiek daugiamatėms sekoms. Modeliai parinkti atsižvelgiant į daugelį kriterijų: autokoreliacijos funkcijas, liekanų charakteristikas, informacinių kriterijų reikšmes. Pagal parinktus modelius tiek vienmatėms, tiek daugiamatėms sekoms atliktos prognozės būsimoms šių sekų reikšmėms nuspėti. Prognozės gerumas buvo vertinamas pagal vidutinio prognozės poslinkio nuo tikrosios reikšmės dydį ir 0,95 pasikliautinojo intervalo plotį. Darbą sudaro 9 dalys: paveikslų sąrašas, lentelių sąrašas, santrumpų sąrašas, įvadas, teorinė laiko eilučių dalis, vienmačių ir daugiamačių sekų analizė, išvados, literatūros sąrašas ir priedai. Darbo apimtis - 56 p. teksto be priedų, 43 iliustr., 15 lent., 7 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
This graduation master' thesis is devoted to investigation of three sequences: ratio of euro and dollar currency, price in dollars for ounce gold and price in dollars for barrel oil, what probably are cross dependent. Data were analyzed as time-series. All data are taken weekly in time period between 2002.07.21 and 2008.10.19. Each sequence has 327 observations. The statistical program package ITSM2000 (Interactive Time Series Modelling) was used for statistical analysis. With this package the statistical models that describe at best the data for univariate and multivariate time-series were found. Models were selected taking into consideration many characteristics: function of autocorrelation, cross-correlation, residual analysis, AICC information criterion value. Applying the selected best models, the values for each time-series were forecasted. Forecasted values were compared with really observed values (given after the period of investigation). A suitability of forecast were evaluated by average forecast change from real values and 95 procent confidence interval of predicted values.Structure: list of pictures, list of tables, list of abbreviations, introduction, theory of time-series, univariate and multivariate time-series analysis, conclusions, references. Thesis consist of: 56 p. text without appendixes, 43 pictures, 15 tables, 7 bibliographical entries.