Pusiausvyros modeliai investiciniams portfeliams sudaryti
Baigiamajame darbe vieną metų pusmetį sudaromi investiciniai portfeliai, naudojantis Pabaltijo akcijų kainomis 2005-2008 metų laikotarpiu, o kitą pusmetį jie testuojami. Tai atliekama su efektyviaisiais ir pusiausvyros portfeliais. Abiem metodais sudarytų portfelių realizacijos lyginamos pagal svarbiausias jų skaitines charakteristikas - vidutinę pelno normos grąžą ir jos dispersiją. Efektyviųjų portfelių komponentės gaunamos sprendžiant netiesinio optimizavimo uždavinius. Pusiausvyros portfelių komponentėms gauti naudojamas bimatricinio lošimo matematinis modelisDarbą sudaro 5 dalys: įvadas, matematiniai modeliai, praktinė dalis, išvados, literatūros sąrašas.Darbo apimtis - 60 p. teksto be priedų, 72 iliustr., 3 lent., 6 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
One half of the year portfolios are simulated using 2005-2008 years Baltic stock prices, the next half of the year portfolios are tested. This is done for effective and equilibria model portfolios. Portfolios realizations are compared based on their main characteristics. The components of effective portfolio are found by solving nonlinear programming task. The components of equilibria portfolio are found by solving linear programming task.Structure: introduction, mathematical models, practical part, conclusions and suggestions, references.Thesis consists of: 60 p. text without appendixes, 72 pictures, 3 tables, 6 bibliographical entries.Appendixes are included separately.