Universalaus investicinio portfelio sudarymas ir valdymas
Juzkiv, Viktorija |
Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamas investicijų portfelio sudarymas iš universalių finansinių priemonių. Tyrimo tikslas - sudaryti investicijų portfelį iš universalių finansinių priemonių pateikiant hipotetinį portfelį kaip pavyzdį šiuo ekonominiu laikotarpiu. Norint pasiekti tyrimo tikslą, darbas suskirstytas į keturis pagrindinius skyrius: pirmasis - investicijų portfelio teoriniai aspektai, kuriame aprašomi investicijų portfelio samprata, tikslai ir strategijos, investavimo aplinkos analizės vertinimo būdai, universalių investicinių priemonių rūšys ir su jomis susijusios rizikos; antrasis skyrius - pagrindinės investicijų portfelio sudarymo teorijos, pateikiamas H. Markowitzo, CAMP ir rinkos Sharpe'o, veiksnių modeliai; trečiasis skyrius - investicijų portfelio valdymo teorijos ir ypatumai, aprašomi pasyvusis ir aktyvusis valdymo būdai; ketvirtasis - universalaus investicijų portfelio sudarymas, kuriame pateikiama dabartinė ekonominė ir finansų rinkų apžvalgos, atrenkamos universalios finansinės priemonės, sudaromas hipotetinis portfelis, gauti portfelio rezultatai palyginami su lyginamuoju indeksu, vertinami portfelio rezultatai, pateikiamos tiriamojo darbo išvados. Darbo apimtis - 81 p. teksto be priedų, 23 paveikslai, 15 lentelių, 33 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
The master's thesis analyzes composition of an investment portfolio by using universal financial instruments. Purpose of the study is to create a hypothetical investment portfolio from universal financial instruments using current economic conditions. In order to achieve that, the thesis is divided into four major sections. The first describes theoretical aspects of an investment portfolio as a concept, its goals and strategies, approaches and evaluates investment conditions, universal financial instruments and their types as well as associated risks. Second section presents the best known portfolio composition theories, analyzing factor models such as H. Markowitz's, CAMP, and Sharpe's. Third section of the thesis examines active and passive portfolio management styles, describes various management theories and their specifics. The last section presents the creation of a hypothetical investment portfolio providing a review of current economic conditions, types of financial instruments selected, hypothetical portfolio composition, a comparison with an appropriate benchmark, evaluation of the results, and conclusions of the study.The size of the thesis - 81 pg. excluding appendixes, 23 figures, 15 tables, 33 source of literature. Appendixes are presented separately.