Akcijų rinkos analizė ir prognozavimas laiko eilučių metodais
Nekrašaitė-Liegė, Vilma | Recenzentas / Rewiewer |
Šiame darbe nagrinėjamos trijų IT bei verslo konsultavimo įmonių „CGI Inc.”, „IBM” ir „Accenture” akcijų kainų laiko eilutės. Duomenims buvo sudaryti ARIMA bei hibridiniai ARMA + GARCH modeliai. Pasinaudojant sudarytais ARIMA modeliais atlikta kiekvienos įmonės trumpalaikė akcijų kainų prognozė, o ARMA + GARCH modeliais prognozuota, kada akcijų kainos pasieks savo tiriamojo laikotarpio didžiausias reikšmes. Vėliau sudaryti modeliai buvo palyginti pagal AIC ir BIC kriterijų reikšmes ir pateikti gauti rezultatai, išvados bei rekomendacijos tolesniems tyrimams.
This paper examines the time series of the stock prices of three IT and business consulting companies "CGI Inc.", "IBM" and "Accenture". ARIMA and hybrid ARMA + GARCH models were created for the collected data. Using the developed ARIMA models, a short-term stock price forecast was made for each company. With ARMA + GARCH models it was predicted when stock prices would reach their highest values in the study period. Subsequently, the developed models were compared according to the values of AIC and BIC criteria and the obtained results, conclusions and recommendations for further research were presented.