Komercinio banko rizikos, likvidumo ir vertės valdymas
Mikalauskienė, Skaistė |
Rutkauskas, Aleksandras Vytautas | Recenzentas / Rewiewer |
Miečinskienė, Algita | Recenzentas / Rewiewer |
Stankevičienė, Jelena | Darbo gynimo komisijos narys / Thesis Defence Board Member |
Baigiamąji darbą sudaro trys dalys: teorinė, praktinė ir projektinė. Teorinėje darbo dalyje aptariama bankų priežiūros institucijų reikšmė ir šiuolaikinės bankų priežiūros specifika, nagrinėjamos pagrindinės bankų vertę ir likvidumą veikiančios rizikos, aprašomi Bazelio II susitarimo reikalavimai, aprašomos bankų krizės, jų galimos priežastys ir pasekmės iš istorinės perspektyvos, pateikiama užsienio straipsnių, susijusių su bankų likvidumu ir vertinimu, apžvalga. Analitinėje darbo dalyje pasitelkiant PESTLIED metodika, išrenkami veiksniai, galintys veikti Lietuvos komercinių bankų likvidumą ir vertę. Pateikiama aprašomoji veiksnių kaitos analizė. Atliekama koreliacinė analizė, sukuriamas ekonometrinis regresinis Lietuvos komercinių bankų likvidumo modelis. Remiantis regresinės analizės rezultatais yra išrenkami esminiai veiksniai, reikšmingiausiai veikiantys Lietuvos komercinių bankų likvidumą. Projektinėje dalyje yra pateikiama Lietuvos bankų sektoriaus situacija žvelgiant iš tarptautinės perspektyvos, atliekamos likvidumo prognozės iki 2011 m. Remiantis ekonometrinės analizės rezultatais yra identifikuojamos pagrindinės rizikos, galinčios lemti bankų likvidumą bei vertę. Remiantis gautais rezultatais yra pateikiami pasiūlymai likvidumui ir banku vertei gerinti.
The main thesis body consists of theoretical, analytical and design parts. In the theoretical part the major risks impacting the value of banks' liquidity and value are discussed. Moreover the requirements of the Basel II agreement are researched. Also the banking crises are described. Finally the overview of available foreign articles related to bank liquidity and value assessment is carried out. Using PESTLIED methodic in the analytical part of the work the factors which are likely to influence Lithuanian commercial banks' liquidity and value were selected and descriptively analyzed. Also a correlation analysis is performed and the econometric regression based model of Lithuanian commercial banks' liquidity is created. Based on the results achieved from the regression analysis the most significant key factors influencing the liquidity of commercial banks in Lithuania are selected. The liquidity forecast until 2011 are carried out and the main risks likely to affect banks' liquidity and value are identified. Finally the proposals for the improvement of the banks' liquidity and value are suggested.