Europos Sąjungos šalių suderintų vartotojų kainų indekso analizė
Magistro darbe atliekama Europos Sąjungos (ES) šalių suderinto vartotojų kainų indekso (toliau - SVKI) analizė, nagrinėjamos ES šalių SVKI laiko eilučių kitimo tendencijos, skirtumai ir panašumai. Tikrinama prielaida apie ES šalių SVKI vidurkio matematinio modelio taikymą visoms ES šalių SVKI laiko eilutėms modeliuoti. Pasitelkiant matematinį modelį atliekamas ES šalių SVKI laiko eilučių prognozavimas nuo 2008 iki 2010 metų. Ekonometrinė analizė taikoma mėnesiniams SVKI duomenimis nuo 1996 iki 2008 metų.Darbą sudaro dvi dalys. Analitinėje dalyje aptariama bendra vartotojų kainų indeksų teorija, skaičiavimo metodologija, supažindinama su autoregresiniu integruotu slenkamųjų vidurkių ir kitais procesais, laiko eilučių komponentėmis. Aptariamas matematinio modelio liekanų vertinimas ir interpretavimas. Supažindinama su populiariausiais statistinių duomenų prognozavimo metodais, prognozės tikslumo vertinimu. Praktinėje dalyje skaičiuojama 2007 m. vidutinė metinė bei 2008 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesių vidutinė infliacija ES šalyse. Tiriamos priežastys lėmusios infliacijos kaitą ES 1996 - 2008 metais. Sukuriamas matematinis modelis, kuriuo remiantis modeliuojamos ES šalių SVKI laiko eilutės. Kiekviena SVKI laiko eilutė modeliuojama papildomai sukurtu modeliu. Atliekamas modelių palyginimas, skaičiuojamos rodiklių ir ciklo komponentės prognozės. Pateikiamos išvados ir siūlymai. Darbo apimtis - 89 p. teksto be priedų, 52 paveikslai, 30 lentelių, 20 bibliografinių šaltinių. Atskirai pridedami darbo priedai.
This master's work is committed for the analysis of Harmonized index of consumer prices (HICP) in Europe Union (EU) member states, along with the long-term HICP tendency examination. The advantages and disadvantages of HICP in the different EU member states are introduced.HICP modeling and analysis: adduce of time series components, model residuals, forecasting and accuracy of forecasting. Econometric analysis is applied to the monthly HICP data since 1996 till 2008. Forecasting for 2008 till 2010.The paper consists of two main parts. The analytical part is for introduction of consumer prices indexes methodology, possibilities of computation. Time series, time series components are presented. Description of autoregressive integrated moving average model process, other processes, popular forecasting models and accuracy of forecasts.In the practical part the common analysis of inflation in the EU member states is carried out. Two main models are generated, upon which all the EU HICP time series are designed. Forecasting of indexes are performed, tendencies are disputed. Conclusions and suggestions are proposed. Thesis consists of: 89 p. texts without extras, 52 pictures, 30 tables, 20 bibliographical entries. Appendixes included.