Elioto bangų teorijos praktinis panaudojimas prekyboje akcijų indekso Standard & Poor's 500 skirtumo kontraktais
Petrauskas, Vytautas |
Darbo aktualumas atsispindi nagrinėjant Elioto bangų teoriją, kaip vieną iš techninėsanalizės priemonių, skirtą nuspėti finansinių priemonių kainų judėjimui ateityje, siekiant gautipelną trumpu laikotarpiu. Darbe nagrinėjama problema, kaip pasinaudojant Elioto bangųteorijos modeliu sudaryti efektyviausią prekybos strategiją , kuri leistų pasiekti maksimaliusrezultatus prekyboje. Darbo tikslasišanalizavus Elioto bangų teoriją, sudaryti prekybosstrategiją, kuri būtų naudojama prekyboje JAV akcijų indekso S&P 500 skirtumo kontraktais.Baigiamojo darbo objektasElioto banųg teorija, kaip vienas ištechninės analiė smetodų. Baigiamojo darbo atlikimo metodas: mokslinės literatūros analizė, istorinių S&P 500akcijų indekso kainų judėjimo grafikų analizė.Darbo rezultatai: darbą sudaro trys dalys. Pirmoje darbo dalyje buvo išanalizuotaElioto bangų teorija. Antroje dalyje, remiantis pirmoje dalyje pateiktais teoriniais modeliaisanalizuojami istoriniai S&P 500 akcijų indekso kainų judėjimo grafikai nuo pat finansųrinkosatsiradimo. Trečioje darbo dalyje aptariami S&P 500 akcijų indekso skirtumo kontraktai irsudaryta prekybos strategija, kuriąpanaudojant prekyboje S&P 500 akcijų indekso skirtumokontraktais galima užsidirbti trumpu periodu.
Relevance and novelty of research is reflected in research of Elliot Waves as one ofthe instrumentality of technical analysis which purpose is to forecast the financialinstrumentality of future price movement in order to research the margin in the short period.As a result the question is who to contract the most efficient trading strategy using the theoryof Elliot Waves which will allow optimizing the results in the market and this question revealto be the problem of my research.The goal of researchin accordance of analysis of Elliot Waves make a trade strategywhich will be in use with USA stock s index S&P 500 contracts for different.In the course of the work the following methods were applied: analysis of scientificsources, analyses of price historical index S&P 500 contract s movement graphics.The research is trinary. In the first part of research were disputed about the theory ofElliot Waves. In the second part of the research there are analyses of price historical indexS&P 500 contract s movement graphics from the early days of financial instrumentally.Finally, part third of research represents the trade strategy earn money in short period using inthe market S&P 500 contracts for differ.Master Thesis52 pages excluding appendixes, 29 pictures, 9 charts, 25 literaturerecourses. Appendixes are presented separately.