Matematinis vertybinių popierių biržų indeksų modelivimas

Rakickaitė, Živilė

Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.14911/143826

Matematinis vertybinių popierių biržų indeksų modelivimas

Details

Publication Type (CRIS)

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)

Publication Type (eLABa)

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje / Article in an un-reviewed conference proceedings (P2)

Author(s)

Author	Affiliation
Rakickaitė, Živilė	Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences (10)

Title

Matematinis vertybinių popierių biržų indeksų modelivimas

[lt]

Živilė Rakickaitė

Title in other language

Stock exchange index mathematical modelling

[en]

Is part of

Matematika (2007 m. balandžio 12 d.). Informatika (2007 m. balandžio 13, 16-17 d.d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos Mokslas - Lietuvos ateitis medžiaga

Published In

Year	Start Page	End Page
2007	118	127

Publisher

Vilnius : Technika, 2007

Extent

p. 118-127

URI

URI
https://hdl.handle.net/20.500.14911/143826

Cited references

Science / Art Area

Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)

Field of Science / Art

Matematika / Mathematics (N001)

Abstract (lt)

Taikomas vertybinių popierių biržų (Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Euro zonos) indeksų matematinis modeliavimas aiko eilučių modeliais. Aptariami ARIMA, ARMA procesai. Nagrinėjami ARMAX, ARIMAX procesai, kuriems yra naudojama ne tik kintamojo istorija, bet ir papildomi veiksniai.

Abstract (en)

Time series mathematical modelling of Lithuanian, Chech Republic, Hungarian and EURO Zone stock exchange indexes is observed using ARMA, ARIMA processes in this study. ARMAX and ARIMAX models are tested with sample and additional factor data.