Stochastinių diferencialinių lygčių, valdomų trupmeninio Brauno judesio, aproksimacija

Mochov, Andrej

Use this URL to cite this publication: https://hdl.handle.net/20.500.14911/120222

Stochastinių diferencialinių lygčių, valdomų trupmeninio Brauno judesio, aproksimacija

Details

Publication Type (CRIS)

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)

Publication Type (eLABa)

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje / Article in an un-reviewed conference proceedings (P2)

Author(s)

Title

Stochastinių diferencialinių lygčių, valdomų trupmeninio Brauno judesio, aproksimacija

[lt]

Andrej Mochov

Title in other language

Approximation of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

[en]

Is part of

11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos MATEMATIKA (2008 m. kovo 27–28 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Published In

Year	Start Page	End Page
2008	86	91

Publisher

Vilnius : Technika, 2008

Extent

p. 86-91

URI

URI
https://hdl.handle.net/20.500.14911/120222

Cited references

Science / Art Area

Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)

Field of Science / Art

Matematika / Mathematics (N001)

Abstract (lt)

Nagrinėjami stochastinių diferencialinių lygčių, valdomų trupmeninio Brauno judesio, aproksimacijos klausimai. Įrodomas Eulerio tipo aproksimacijos konvergavimas į pradinę lygtį, o Milšteino tipo aproksimacijai rastas konvergavimo greitis.

Abstract (en)

In this paper we study methods for approximation of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion. We prove convergence of Euler-type approximation to initial SDE and estimate convergence rate of Milstein-type approximation.