Lietuvos vertybinių popierių biržos indekso priklausomybės nuo aplinkinių rinkų indeksų tyrimas

Liugaitė, Sigita

Use this url to cite publication: https://hdl.handle.net/20.500.14911/143754

Lietuvos vertybinių popierių biržos indekso priklausomybės nuo aplinkinių rinkų indeksų tyrimas

Details

Publication Type (CRIS)

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)

Publication Type (eLABa)

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje / Article in an un-reviewed conference proceedings (P2)

Author(s)

Author	Affiliation
Liugaitė, Sigita	Fundamentinių mokslų fakultetas / Faculty of Fundamental Sciences (10)

Title

Lietuvos vertybinių popierių biržos indekso priklausomybės nuo aplinkinių rinkų indeksų tyrimas

[lt]

Sigita Liugaitė

Title in other language

Analysis of dependence among the Lithuanian stock exchange index and surrounding markets indices

[en]

Is part of

Matematika (2007 m. balandžio 12 d.). Informatika (2007 m. balandžio 13, 16-17 d.d.): 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos Mokslas - Lietuvos ateitis medžiaga

Published In

Year	Start Page	End Page
2007	84	91

Publisher

Vilnius : Technika, 2007

Extent

p. 84-91

URI

URI
https://hdl.handle.net/20.500.14911/143754

Cited references

Science / Art Area

Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)

Field of Science / Art

Matematika / Mathematics (N001)

Abstract (lt)

Nagrinėjama Lietuvos vertybinių popierių biržos indekso priklausomybė nuo Euro zonos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Švedijos, Danijos bei Anglijos vertybinių popierių biržų indeksų. Indeksų priklausomybei tirti pasirinkti vienmatės ir daugiamatės regresijos modeliai. Nagrinėjant šiuos modelius, buvo išanalizuoti bei pritaikyti kointegravimo bei palaidų korekcijos modeliai, kurie padėjo neprarasti informacijos apie ilgalaikius ryšius.

Abstract (en)

We analyse dependence among the Lithuanian stock exchange index and Dow Jones Euro Stoxx (Broad), Czech, estonia, Latvia, Poland, Slovenia, Sweden, denmark and UK indices. We analyse dependence among indices using regression models. When we analyse these models, we also analyse and use cointegration and error correction model, which help no lose information about long time dependences.