Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais

Stumbrienė, Dovilė

Use this URL to cite this publication: https://hdl.handle.net/20.500.14911/120249

Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais

Details

Publication Type (CRIS)

Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)

Publication Type (eLABa)

Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje / Article in an un-reviewed conference proceedings (P2)

Author(s)

Title

Infliacijos prognozavimas faktoriniais modeliais

[lt]

Dovilė Šiurkutė

Title in other language

Inflation short-term forecast using factor models

[en]

Is part of

11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2008 metų teminės konferencijos MATEMATIKA (2008 m. kovo 27–28 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Published In

Year	Start Page	End Page
2008	61	69

Publisher

Vilnius : Technika, 2008

Extent

p. 61-69

URI

URI
https://hdl.handle.net/20.500.14911/120249

Cited references

Science / Art Area

Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)

Field of Science / Art

Matematika / Mathematics (N001)

Abstract (lt)

Straipsnyje nagrinėjamos faktorinės analizės atsiradimo priežastys, aptariamos faktorinių modelių taikymo sritys. Pateikiama išsami empirinės literatūros apžvalga nuo faktorinio modelio užuomazgų XX amžiaus penktame dešimtmetyje iki naujausio faktorinių modelių taikymo ekonominiams rodikliams prognozuoti. Analizuojamas duomenų pakankamumas faktorinio modelio taikymui infliacijai prognozuoti Lietuvoje. Gauta išvada, kad viešai prieinamų mėnesinių duomenų pakanka sukurti faktoriniam modeliui infliacijai Lietuvoje prognozuoti.

Abstract (en)

This paper presents the main studies of factor analysis and discuss the opportunity to apply factor models to produce short-term forecasts for Lithuanian inflation. We find that currently there are 167 time series public-ly available at monthly frequency from 1996 until 2007. We show that, according Kaiser-Meyer-Olkin test, the most of these series are suitable for the factor analysis. As to Boivin and Ng (2006), that would be sufficient number of variables to construct the model for the short-term forecast of Lithuanian inflation.