Use this URL to cite this publication: https://hdl.handle.net/20.500.14911/122051
On estimation of the Hurst index of solutions of stochastic integral equations
Publication Type (CRIS)
Straipsnis kitoje duomenų bazėje / Article in other database (S4)
Publication Type (eLABa)
Straipsnis kitoje DB / Article in other DB (S3)
Title
On estimation of the Hurst index of solutions of stochastic integral equations
Kęstutis Kubilius, Dmitrij Melichov
Title in other language
Stochastinių integralinių lygčių sprendinių Hursto indekso įvertinio klausimu
Is part of
Lietuvos matematikos rinkinys
Published In
| Year | Volume | Start Page | End Page |
|---|---|---|---|
2008 | 48/49 | 401 | 406 |
Publisher
Vilnius : Matematikos ir informatikos institutas
Extent
p. 401-406
Science / Art Area
Gamtos mokslai / Natural Sciences (N)
Field of Science / Art
Matematika / Mathematics (N001)
Abstract (lt)
Nagrinėjamas stochastinių integralinių lygčių sprendinių kvadratinės variacijos asimptotinis elgesys, kuris leidžia gauti stipriai pagrįstą Hursto indekso H, 1/2 < H < 1, įvertinį.
Abstract (en)
Let X be a solution of a stochastic integral equation driven by a fractional Brownian motion [...]. We study the question under what conditions [...] convergence almost sureá as [...]. This fact is used to obtain a strongly consistent estimator of the Hurst index [...].
Resource Type (COAR)
TextJournalJournal articleResearch article
Language
Anglų / English (en)
Country
Lietuva / Lithuania (LT)
Description
Lietuvos matematikų draugijos XLIX konferencijos darbai, 2008 m. birželio 25-26 d. / Lietuvos matematikų draugija, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno medicinos universitetas.
Owning collection
ISSN (of the container)
0132-2818
eLABa ID
3850548