Investicinių fondų valdymas ir vertinimas

Abstract

Baigiamajame magistro darbe aprašomi vieni iš investavimo priemonių - investiciniai fondai. Darbe nagrinėjami bendrieji investicinių fondų principai, investicinių fondų tipai, rizikos rūšys, fondų mokesčiai, teisinė aplinka, trumpai apžvelgta investicinių fondų raida Lietuvoje. Taip pat aptarti investicinių fondų veiklos organizavimo principai, fondo veiklos mechanizmas, investicinių fondų vertinimas ir valdymas. Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas - išnagrinėti investicinių fondų valdymą, teikiamą grąžą, pelningumo ir rizikos rodiklius, palyginti gautus rodiklius tarpusavyje ir įvertinti fondų valdymo efektyvumą. Išnagrinėjus teorinius ir praktinius investicinių fondų aspektus buvo pasirinkti 6 aktyviai valdomi akcijų investiciniai fondai, palygintas tarpusavyje jų veiklos efektyvumas. Fondų veiklos efektyvumas vertinamas apskaičiuojant fondų ir indeksų vidutinį metinį pelningumą, standartinį nuokrypį, Šarpo koeficientą, alfa ir beta koeficientus, Treynoro ir Jenseno rodiklius. Remiantis baigiamajame darbe atliktomis analizėmis, pateikiamos baigiamojo darbo išvados ir siūlymai. Darbą sudaro šešios dalys: įvadas, investicinių fondų teorinių aspektų bei jų vertinimo rodiklių aprašymas, pasirinktų fondų analizė bei jų palyginimas tarpusavyje, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis - 64 p. teksto be priedų, 19 pav., 17 lent., 43 bibliografiniai šaltiniai.