Investicijų portfelio sudarymas ir valdymas kapitalo rinkoje
Šiame baigiamąjame magistro darbe nagrinėjamas investicijų portfelio sudarymo kapitalo rinkoje procesas remiantis atlikta mokslinės medžiagos ir istorinių rinkos duomenų analize, aptariami portfelio valdymo modeliai ir strategijos. Teorinėje dalyje pristatomos investavimo teorijos, investavimo tendencijos, strategijos, aptariama finansų elgesena ir investicijų portfelio sudarymo bei valdymo principai.Analitinėje dalyje pristatoma atliekama fundamentalioji analizė. Analizuojama kapitalo rinkos veikla, atliekama fundamentalioji sektorių analizė. Pristatomas hierarchinės analizės metodas, kuriuo remiantis atliekama akcinių bendrovių, iš kurių akcijų bus formuojamas investicijų portfelis, rodiklių analizė.Praktinėje dalyje, remiantis teorinės dalies informacija ir fundamentaliosios analizės metu gautais duomenimis, atliekamas suformuoto investicijų portfelio testavimas paremtas adekvačiojo portfelio teorija. Darbo pabaigoje apibendrinami praktinėje darbo dalyje gauti rezultatai, pateikiamos išvados ir pasiūlymai.Darbą sudaro 6 dalys: įvadas, teorinė, analitinė, praktinė, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas.Darbo apimtis - 65 p. be priedų, 12 lentelių, 37 paveikslai, 52 bibliografiniai šaltiniai.Atskirai pridedami darbo priedai.
This master thesis examines the process of formation of investment portfolio in a Capital Market based on scientific material and historical market data as well as models and strategies of investment portfolio management. In theoretical part investment theories, trends, strategies, financial behavior and principles of investment portfolio formation and management are being introduced.The analytical part contains the fundamental analysis perfomed. Capital market activities are analysed, also the fundamental analysis of sectors is processed. Hierarchical analysis method is introduced and used to evaluate a performance of joint-stock companies in order to choose the best-performing stocks for investment portfolio formation.In practical part, the testing of portfolio formed is being performed based on theoretical material as well as data received during fundamental analysis. The last part of thesis contains the results of portfolio testing, conclusions and recommendations.Thesis consists of 6 parts: introduction, theoretical part, analytical part, practical part, conclusions and recommendations, list of references.This master thesis consist of: 65 p. text without annexes, 12 tables, 37 figures, 52 bibliographical entries.