Euro-dolerio svyravimų analizė remiantis difuzinių procesų analogija
Žitkevičiūtė, Sigita |
Pirmu atvėju difuzinius procesus, nustatant nagrinėjami realaus euro - dolerio kurso pokyčiai laike, interpretuojant juos kaip Lévy procesą. Gauti rezultatai palyginami su klasikinės difuzijos modeliu. Naudojami Pabaltijo šalių, Londono, Tokio, New York biržos (2008-2009 metų) statistiniai duomenys apie firmų akcijų kainų kitimus pritaikant matricinius lošimus randamos investicinio portfelio komponentės. Kitu atveju testuojami surastieji portfeliai yra lyginami su efektyviaisiais portfeliais.Darbą sudaro 6 dalys: Įvadas, matematiniai modeliai, eksperimentinė dalis, išvados, literatūra, priedai.Darbo apimtis - 66 p., 165 pav., 5 lent., žodynas.
In the first case of diffusive processes, identifying the real issue in the euro and dollar exchange rate changes over time, interpreting them as a Lévy process. The results obtained are compared with the classical diffusion model. Used in the Baltic countries, in London, such as the New York Stock Exchange (2008-2009 years), statistical data on stock price movements of firms applying matrix games are found in the investment portfolio component. Otherwise, the portfolios are tested find in effective compared with portfolios.The work consists of six parts: Introduction, mathematical models, experiments, conclusions, references and annexes.Working volume - 66 pages, 165 fig., 5 tables., vocabulary.